2009年02月19日

システムトレードセミナー(理論編)

システムトレードセミナー(理論編)

株式や先物等、機関投資家の立場で長いこと運用をしてきたプロのシステムトレードの実践知識を学びたい方。PCを使ったトレードシステムの構築法実演と、質疑応答に重点を置いた実践的な内容。



プロフェッショナルを目指す人のためのシステムトレードセミナー(理論編)

【講義概要】
システムトレード入門
プログラム(内容)
マーケットの原則
トレードの原則
システムトレードとは?
システムトレードの特徴
システムトレードの原則
バックテスト
Microsoft Excelの利用の各段階
トレードシステム構築のアウトライン
トレード戦略の考察
検証ファイルの標準的な構成
日々の実行ファイルの標準的な構成
マルチファクターモデルによる予測
マルチファクターモデル(Multi Factor Model)
重回帰分析(Multiple Regression Analysis)
回帰モデルの概念図
重回帰分析例題
重回帰分析、前処理のヒント
重回帰分析の手順
ニューラルネットワーク
トレードシステムの構築
Pan Active Market Database
Yahoo Finance
トレードシステムの実例
Microsoft Excelの代表的な関数一覧
Microsoft Excelの分析ツール
Microsoft Excelの分析ツール
Microsoft Excelの便利な分析ツール
VBAの利用
VBAによる自動化のポイント
条件分岐の代表的なステートメント
ループ処理の代表的なステートメント
マクロの実行速度を上げるステートメント
検証結果の評価・最適化
評価項目
評価の考え方
カーブフィッティングの陥穽を避ける
総括





プロフェッショナルを目指す人のためのシステムトレードセミナー(理論編)



講座趣旨

アナタは何を基準に、売買をおこなっていますか??


例えば、こんな経験はありませんか?

●これだけ、短期間に下落したから、そろそろ反発するだろう・・・
●相場は崩れた、下落トレンドに入るに違いない。。

このようなことを考えて、短期の売買(トレード)をしている方は多いと思います。

結果として、

●反発すると思い、買ったらずるずると下げて損をする。
●まだ下がると思っていたら、ドカンと反発して損した気分になる。

こういった経験をお持ちの方は、結構多いのではないでしょうか?

裁量による取引では、損したり、得したりを繰り返しながら、
最終的には大半の投資家が、投資金額を減らしてしまいます。

感情に任せた売買を続けているかぎり、 残念ながら勝ち目はありません。

最悪のケースでは、二度と投資を行うことが出来ないくらいの損失をこうむって、相場から退場させられてしまうことさえ少なくありません。

敗因は、

”検証された根拠に基づいて売買を行っていない”
ということが挙げられます 。


きちんとした根拠に基づいた強力な売買手法のひとつが

今回学ぶシステムトレードです。

●実際そのトレードを行ったら、どのくらいの確率で儲かるか??
●一回あたりのトレードの平均利益は?リスクはどのくらいか??

このようなことを理解して、利益が出るという根拠に基づいて、
トレードしている方は、ごくわずかではないでしょうか。

システムトレードでは、 過去の統計データの分析上では利益が出るタイミングを見計らって仕掛けます。

そして、想定どおりに動いたときは利を伸ばし、想定と異なった動きをしても良いように、 損きりなどのルールもあらかじめ事前に決め、売買をルール化することで、 リスクも限定しつつ、売買を行います。

このように売買することで、事前に想定しているのに近い確率で 勝ったり負けたりしながら、トータルで利益をあげています。

実は、勝ち続けるトレーダーの多くは、
この利益が出る可能性が高いことがわかっている方法でトレードを行っています。

ところが、システムトレードと聞いて、 その具体的なやり方が目に浮かぶ方は少ないのではないでしょうか?

システムトレードをどのように構築していけばよいのか?
これが、一番知りたいポイントではないでしょうか?

今回のセミナーは、そんな方にとって、まさにぴったりの内容、
「プロフェッショナルから学ぶシステムトレードの構築法」です。


機関投資家の立場で、株式や先物等の運用で長年にわたり成果を挙げてきた土屋賢三氏から、プロが実際に行っているシステムトレードの具体的なやり方を直接学びます。


今回のセミナーは、「日経225先物のシステムトレード入門セミナー」講師の、いちのみやあいこ氏からも強くご推薦いただいます。


こんにちは、いちのみやあいこです。

今回、私の先生である土屋氏を皆様にご紹介できることになり、大変光栄に思っております。

この方は日本におけるシステムトレードの啓蒙者ともいえる方で、その裏方的功 績はとても偉大なものがあります。

私も初心者時代から数多くの関連書籍やセミナーなどで勉強させていただきまし た。また、私を含め、同じように土屋氏の影響を受けたトレーダーから教わった等、間接的に関わった方も含めればその数は膨大なものになるはずです。

私などはまだまだ勉強中のトレーダーでありながらセミナー講師も勤めさせてい ただいていますが、私が初段にたとえるとするならば土屋氏は名人といったレベ ルですから、皆様が得られるものは計り知れないものがあるでしょう。

最上級の先生ではありますが、今回のセミナーでは難しい専門用語は極力控え、 初心者にもわかるようなやさしい解説を心がけ、質疑応答の時間もたっぷり取っ てくださるとのことですので、まったくの初心者の方から上級者のかたまで、ど の段階の方でも受講後は数段レベルアップできる、実り多い内容になることと思 います。

プロ中のプロの講義をリアルで受け、直接質疑もできる機会はなかなかありません。



もちろん私も受講させていただきます。



あいこ氏の紹介にもあるとおり、土屋氏は、システムトレードの世界において、多くのトレーダーが影響を受けている方です。

いまでこそシステムトレードが騒がれるようになってきましたが、この土屋氏は、システムトレードがまだ日本でほとんど認知されていないころから、システムトレードを行ってきました。

そして、今の日本のシステムトレードの普及に大きく貢献してきた方なのです。

土屋氏のそのご経験は、以下の「全数検索」というタイトルの日記記事からもわかります。


「全数検索」(日記『システムトレーダー、ツチヤのひとりごと』より抜粋)

「トレード関連の書籍に既にかいてある売買手法で継続的に利益を上げている人たちがいる」という話に関して、いちのみやあいこ氏と最近下記のようなやりとりをした。

Q.(いちのみや氏)
ほとんどの人がそれに気づかないのはどうしてなのですか?

A.(ツチヤ)
それは全数検索をしないからだ。 具体的には、「プログラミングのスキル」と「確率統計の知識」が足りないからだと思う。 書籍に書いてあることを、その文字通りの意味に限定して理解するのではなく、そこに書いてあるアイデアをあらゆるアセットクラス、銘柄に適応して検証することで、自分が全く気づかなかったものを発見することができる。 もちろんほとんどの検証作業は徒労に終わり、99.9%の結果はただのゴミにしか過ぎないだろうが、それでもごくわずかに役に立つものが残ればそれで意味がある。 なぜなら、これはアイデアの「フリーライド」だからだ。

以前はアイデアを出すこと自体が本来は価値のあることであった。一部の経験と知識のある人間だけが独創的なアイデアを考え、あるいは特殊なアノマリーに気づき、自分だけでそれを大事に使ってきたのだ。しかし現在では既にたくさんのアイデアが公開されており(そのほとんどは役に立たないが)、我々はそれに「ただ乗り」することができる。 全数検索さえできれば。

20年ほど前であれば、それだけの膨大な作業を行うことは、個人では不可能に近いことであった。


20年近く前に、ある銘柄の20年分のデータを取得するために、茅場町の証券会館の資料室に通いつめてせっせとコピーをとったことを思いだす。 しかし今は簡単だ。 PCもデータもあるのだから。

アイデアに至ることは時間的にも金銭的にも本来コストがかかるものだが、いまはそれが非常に安価に手に入る時代である。 そしてPCとデータベースがあれば、膨大な検証を行うことに必要な追加的なコストはごくわずかなのだ。 プログラムをセットアップしてあとは勝手に24時間365日自動でやらせておけばいいのだから。 かたっぱしから相場書を買って来て、次々と検証にかけていけばよい。 つまりシステムトレードはいまの時代に非常にマッチしたアプローチと言える。

しかし、残念ながらほとんどの人はその作業を面倒くさがって(あるいは効果に気づかずに)やらないだけなのだ。 それゆえその成果は、全数検索の効果に気づいた人たちの手だけにもたらされていることになる。




今回は、講義だけでなく、PCを使ってトレードシステムの構築法を実演していただき、質疑に細かく答えていきながら講義をします。

機関投資家として成果を挙げ続けている土屋氏から プロ中のプロの講義をリアルで受け、直接質疑もできる機会はなかなかありませ ん。

「残念ながらほとんどの人はその作業を面倒くさがって(あるいは効果に気づかずに)やらないだけなのだ。 それゆえその成果は、全数検索の効果に気づいた人たちの手だけにもたらされていることになる。」

この言葉からも、ほとんどのひとがやっていない検証作業を行った上でのシステムトレードが、相場に向き合う上でどれだけ強力な武器になるかわかることでしょう。


土屋氏から直接学び、システムトレードの構築法を身に付けることで、 合理的な判断を継続的に行い、利益をあげられる投資家になってください。



まだほとんどの人がやっていないチャンスの大きな今だからこそ、システムトレードのプロフェッショナルな知識をマスター出来るこのセミナーに今すぐお申し込みください。
プロフェッショナルを目指す人のためのシステムトレードセミナー(理論編)
posted by セミナーさん at 08:38 | 宮城 ☀ | 株投資セミナー | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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