2009年03月04日

システムトレード戦略を完全にマスター

システムトレード戦略を完全にマスター

最強の売買システムを追求する!! 斉藤正章のシステムトレードマスター講座




■序章 システムトレード入門【株&日経225先物】

 これからシステムトレードを始める方や初心者のために、最初の数十分を使ってシステムトレードに関する
  基礎的な知識を身につけていただくことを目的とします。

 <講義予定>
  ・システムトレードとは?
  ・期待値の話
  ・バックテストの実践
  ・検証結果の考察
  ...etc

■第1章 システムトレード基礎編【株】

 個別株を対象に、本講義のベースとなる2種類のシステム(売買ルール)について、それぞれの特徴やパフ
  ォーマンスを解説します。
  また、システムのパフォーマンスを向上させるために、どのようなものをアイデアとして取り込むことがで
  きるかについてもお話させていただきます。

 <講義予定>
  ・逆張りシステムの解説
  ・順張りシステムの解説
  ・資金管理の基礎
  ・システムに取り入れることのできるアイデア
  ...etc

■第2章 システムトレード実践編【株】

 本章での最大のテーマは「最強のパフォーマンスを追求すること」です。
  当日の講義では基本的な逆張りと順張りのシステムを例に解説させていただきますが、 ここでお話しするア
  イデアの多くは皆さんが今後、オリジナルのシステムを作る際にも有効です。
  多くのシステムがやや苦戦を強いられている2008年の相場でも通用するルールとは・・・?

 <講義予定>
  ・売買ルールの改良でパフォーマンスをアップ!
  ・もっとも有利な銘柄の選定法(優先順位)とは?
  ・市場別に有利不利はあるか?
  ・静的(固定型)シグナル数フィルターの解説
  ・動的(変動型)シグナル数フィルターの解説
  ・発注方法の工夫(指値や寄り指値など)でパフォーマンスのアップは可能か?
  ・複数のシステムをスイッチするタイミング
  ・さらなる有効なフィルターの考案にチャレンジ
  ・最強のルールを追求する
  ...etc

■第3章 システムトレード基礎編【日経225先物】

 日経225先物を対象に、数種類のシステム(※未公開のものを含む5種類前後を予定)について、それぞ
  れの特徴やパフォーマンスを解説します。
  基本的には日足をベースとしたシステムですが、一部に分足を使用したシステムも公開する予定です。

 <講義予定>
  ・日経225先物と株によるシステムの違い
  ・日足と分足を使ったシステムの特徴
  ・売買システムの解説
  ...etc

■第4章 システムトレード実践編【日経225先物】

 第3章で解説したシステムを使用して、効率的に運用するための実践的な内容を解説します。
  長期間にわたってパフォーマンスを継続するための最適化についても積極的な検証を行っていきます。

 <講義予定>
  ・複数システムの組み合わせによる運用方法
  ・資金管理と売買シミュレーション(枚数の決め方)
  ・システムの最適化にチャレンジ
  ・カーブフィッティングは悪か?
  ・毎日の売買シグナルを自動算出
  ...etc

■第5章 株&日経225先物によるシステムトレード運用法

 株と日経225のシステムを使って、もっとも効率的なパフォーマンスで運用する方法を追求していきます。
 徹底的に利回りを重視する方法、とにかく資産変動が少なく安定的に運用する方法など、個人個人の要望に
  合わせた様々な運用方法を提案させていただきます。

 <講義予定>
  ・株と日経225先物の併用効果
  ・株と日経225先物を運用する際の最適な比率とは?
  ・資金量に最適な運用モデルの構築
  ・結局、最強のシステムとは何か?
  ...etc

質疑応答

※記載されている講義内容については変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
斉藤氏が実践し続けているシステムトレード戦略を完全にマスターしてみませんか?






投資で年利数百パーセントをあげた斉藤正章氏のセミナー集大成が遂に開催!
斉藤正章氏の最強のシステムを知ってみたいと思いませんか?



あなたは今のトレードシステムのパフォーマンスに満足できていますか?


現在、サブプライム問題の影響でベアマーケット入りしており、多くのトレーダーが
苦戦を強いられています。これまでのルールが通用しなくなり、
退場を迫られているトレーダーも少なくないようです。


そんな中、自ら考案したシステムトレードで驚異的な高いパフォーマンスで
注目されているトレーダーがいます。

システムトレードの世界で個人投資家に絶大な支持を得ている、斉藤正章氏です。

斉藤氏はこれまで、数々のセミナーを中で、ご自身のノウハウを
まとめ、オリジナルの投資手法を度々披露してきました。

STEP1 株式 勝率80%の逆張りシステム

STEP2 株式 順張り逆張りシステム

STEP3 スイング&デイトレ 日経225先物システム

STEP4 完全自動売買デイトレードシステム

いずれも初心者でも分かりやすいよう具体例や、検証結果という目に見える数字を使って根拠を示し、
かつ実践が可能なレベルまでノウハウを落とし込んでおり、

その結果、弊社で開催したセミナーはいずれもわずか1週間で満席となり、
キャンセル待ち・DVD予約を含め数百名のお客様からお申込みを頂いております。

例えば、斉藤氏が初期に公開したシステムトレード戦略である、『勝率80%の逆張りシステム』は
日中に場を見ることの出来ないサラリーマンでも実践可能な寄り付きのみで売買する非常にシンプルなルールで、
実践した個人投資家も多く、これによりシステムトレードが多くの方に知られるようになりました。

この逆張りシステムは、ものすごいスピードで株価が暴落し、市場参加者が青ざめている中で、
逆張りシステムのルールに従って、淡々とトレードすることで利益をあげる手法です。

なぜ、斉藤氏は投資家の大多数が青ざめている中、
淡々と売買出来るのか?について、




              ---この逆張りシステム売買ルール詳細はこちらです---
          【買いルール】
                 以下のすべての条件を満たす場合、翌日成行きで買い
                      ・●●日移動平均と株価(終値)との乖離率が−●●%以下
                      ・●日移動平均と株価(終値)との乖離率が−●●%以下
                      ・過去10日間の平均売買代金が1,000万円以上(任意条件)

             【売りルール】
                 以下のいずれかの条件を満たす場合、翌日成行きで売り
                      ・株価(終値)が買値より●●%以上の上昇
                      ・買付日から●●日以上が経過

この逆張りルールは、日中場を見ることの出来ないサラリーマンでも実践可能な、
寄り付きのみで売買する非常にシンプルなルールです。

検証結果を見ると、過去24年間のバックテストデータで、
@単年度で、負けた(マイナスとなった)年が1年もない
A勝率は、80%以上
B平均約20日間のトレードで、利益は約10%と驚異的

という、今までのシステムトレードの常識を覆すような裏づけ結果に
当時、多くの投資家が驚愕し、斉藤氏がシステムトレーダーとして注目されるきっかけとなりました。

斉藤氏のシステムトレード戦略は、この検証結果からもわかるとおり、暴落局面という一見リスクの高いと思われるシーンで仕掛けると、高いリターンが得られることが、最初からわかっているという前提でトレードします。

そして、そのルールの再現性は非常に高く、斉藤氏自身を初め、
多くのトレーダーのシステムトレードの成果に役立ちました。

こうして、今やシステムトレードは戦略的に利益を挙げる投資手法として
個人投資家に広く受け入れられているのです。

そして、次に公開されたのがこの勝率80%の逆張りシステムをベースに、”資金効率を劇的に改善するフィルター”や”上昇相場でパフォーマンスをあげる順張りシステム”を導入し、斉藤氏自身が2010年まで勝ち続ける戦略と題した『順張り&逆張りシステム』です。

そして、その上昇相場でも下落相場でも高いパフォーマンスの検証結果に、また多くの投資家が驚愕しました。

実際に弊社で開催したセミナーで公開された、そのシステムの凄さをご覧下さい。







このシステムだけでも、600万円でスタートした資金は24年で約1億円になります。(上記シミュレーション結果より)

斉藤氏は株式だけにとどまらず、日経225先物のシステムトレードの開発も行い、
こちらもスイングとデイトレードを組み合わせることによってあらゆるマーケットの動向に
即した複合システムの運用を行っています。

斉藤氏が以前公開した日経225のシステムのパフォーマンスをご覧ください。






このシステムだけでも、200万円でスタートした資金は20年で約5000万円になります。
(上記シミュレーション結果より)

このように斉藤氏は、自分自身で多岐に渡るデータを検証し、様々なアイデアでもって
システムを考案しそれを使って高い成果をあげてきました。

斉藤氏がシステムトレーダーとして成功している背景には、理由があります。
それは、システムに取り入れるアイデアや資金管理の方法が完成されているからです。

今回のマスター講座では、12時間にわたり、斉藤氏が実際に使用している売買ルールを惜しみなく公開し
初心者にもわかるよう検証結果を元に解説しています。

また、この12時間で中級〜上級レベルまで一気にステップアップを図るため、斉藤氏がシステムを構築に用いるアイデアや必要となる考え方(手法の組み合わせ方・建枚数の決め方)そして、これらを使って、より優れたシステムをつくり、高いパフォーマンスをあげる視点についても解説しています。

現在まで公開されてきた斉藤正章氏の個々の手法は、勝率、利益率ともに優れた
トレード手法ではありますが、あくまで斉藤氏のシステムトレード戦略の一部でしかありません。
なぜなら、今まで公開したシステムは、”誰でも手軽に実践できるという前提で、
入門者向けにシンプルに作ったシステム”であったからです。

今回のマスター講座で学ぶことは
1)斉藤氏の個別株システム及び、日経225先物システムの理解
2)『順張り&逆張りシステム』を更に磨き上げ劇的にパフォーマンスを上げるためのカスタマイズ法の理解(初公開)
・更にパフォーマンスを高めるための動的フィルターの導入(今まで公開したものは静的フィルターのみ)
・発注方法の工夫(指値、寄り指値など)
・どういうタイミングでシステムをスイッチするとよりパフォーマンスがあがるか?
・どの銘柄を買えばよりパフォーマンスがあがるのか?(銘柄選定)
・市場別(東一、新興)に有利不利はあるのか? (市場選定)
3)『日経225先物』を更に磨き上げるためのノウハウの理解(初公開)
・今まで未公開だったシステムを含めた5パターンのシステム公開(一部、分足を使用したシステムあり)
・最適化でパフォーマンスをどこまで追及できるのか

など、具体的な検証結果を提示しながら解説していきます。

実際に一例として、下記は単純な『逆張りシステム』の静的シグナルフィルターを用いた場合と、
動的フィルターを用いた場合のパフォーマンスの違いのサンプル検証結果をご覧下さい。

シグナルフィルターの違いによるパフォーマンスの変化にご注目ください

ケース@ 静的シグナルフィルターの場合






単純なシステムではございますが、これだけで15%もの利回りが向上しています。
(なお、こちらはサンプルであり、マスター講座は更にパフォーマンスを高める動的フィルターを始めとし、
様々なアイデアを公開しています。)

このように、現在まで公開されたノウハウをベースに更に最強のシステムを構築するための
多岐にわたるノウハウを公開しています。

実は、今まで検証のプロセスやシステムを磨き上げるアイデア・考え方などはあまり語られてきませんでした。

斉藤氏曰く、システムでパフォーマンスを良くするための考え方についても
大体どのようなシステムにも使える共通のアイデアがあるといいます。

今回のセミナーでは、約12時間という時間をつかって、システムの構築の手順や、各システムを更に磨き上げ、
これらのパフォーマンスを高めるための手順についても解説を行なっていきます。
これらは、すでにシステムトレードを実践されている方や、自分自身のオリジナルのシステムを開発すべく検証を行なっている中上級者の方々にとっては必見の内容といえるでしょう。

そして、最後に出てくる疑問点が、個別株システムと日経225先物のシステムを組み合わせて
どのように平行運用するべきかという点です。 この問題をクリアせず最強のシステムへの道はありえません。
具体的には、
・個別株と、日経225先物のシステムを比較した場合、どちらがより有利な
システムなのか?(メリット・デメリット)
・相場の状況によって、両方使い分けたほうが良いのか?
・両方のシステムをバランスよく平行運用することで、よりリスクを抑えつつ
パフォーマンスを高めることは可能か?
・運用資金によって、両方のシステムの資金の比率はどの程度にすれば良いのか?
・定期的にリバランスを行ったほうが良いのか?そのタイミングは?
・積極的に運用するにはどの組み合わせが良いのか?
・複数のシステムをひとつのポートフォリオとして成績を安定させ運用するためは?

などの疑問点に答え、
斉藤氏の個別株システムと日経225先物のシステムをより使いこなし、より安定的に高いパフォーマンスを得るための資金管理術についても学びます。





今回のマスター講座は、システムトレードの基礎から具体的な戦略の実践までを広くカバーさせていただいた、私自身の集大成ともいえる内容となっています。(株と日経225先物が対象)

もちろん、今までに公開してきた戦略の継ぎ接ぎだけに終わらせることなく、これまでのセミナーではお話してこなかった戦略をより多く取り上げていく予定です。

例えば、すでに広く知れ渡りつつある逆張りシステムにしても、フィルターの工夫ひとつでパフォーマンスは劇的に変わってきます。(今回、変動型シグナル数フィルターを初公開予定)
これ以外にも、今回は私自身が実際のトレードで利用している戦略を惜しみなく公開させていただきたいと思っています。

例によって、今回お話しする戦略も実際のトレードにおいてそのまま使用可能なものばかりですが、今後ご自身でオリジナルのシステムを作られる際にも参考になるアイデアが多々あるかと思いますので、初心者の方からすでにシステムトレードを実践している方まで、幅広い方々にお越しいただければ幸いです。





※エンジュク投資日記でおなじみ夕凪氏より本DVDを観てのコメントを頂きました

このDVDは斉藤正章さんの「ベストアルバム」と言って構わないでしょう。今まで斉藤正章さんが行った各講義の主要なものが全て含まれているばかりでなく、今回のためのオリジナルも含まれており、大変お得感があります。

特に逆張り投資法については「最近逆張りが機能しないのではないか」という疑問に対して
「動的フィルター」という答えがしっかりと用意されています。リーマンショック以降の10月の大暴落時でさえ、有効に機能した事でしょう。

更に逆張りに対して誰しもが思う疑問「翌日は指値で買った方がいいのでは」 「損切りを入れたらどうなるだろうか」「もう少し利益を伸ばしたら」「保持日数を縮めてみたら」といった事に対してシュミレーション結果を提示しています。

日経平均先物についても、日経平均独特の値動きのクセを利用した投資法を数多く提示しています。前場と後場ではあれだけ性質が異なるものなのですね。また、金曜日だけ、単に○○するだけであんなに効果があるものなのですね。そして最後に本当は公開するつもりのない内容のものまで公開してしまうなんて、斉藤さんの人柄が出ています(笑)。

年率20〜50%でドローダウンも低い具体的な投資法を沢山公開しており、これは新たな投資法の解説DVDかと思われるかも知れません。確かにその一面はあります。しかしながら本当の価値は「システムトレーダー養成DVD」の面にあるのではないでしょうか。最初から最後まで専門用語を使わずに、一歩一歩順を追ってシステムトレードの完成までの過程を説明し、「なぜそうなるのか」を解説しています。

そして一通り見終わった時には、システムトレーダとしての第一歩を踏み出すことができるレベルまで到達しているのではないでしょうか。

これは斉藤さんが株式投資やシステムトレードをまったく知らない所からスタートし、 あらゆる所に待ち構えていた落とし穴を経験し、そしてようやく本物の結論にたどり着くことができた、非凡な努力家だったからこそ可能たらしめたのではないかと思います。

このDVDの欠点をあえて挙げるとすれば、上級者にとって最初の説明部分は飽きてしまうかも知れません。また、後半の先物のシュミレーション結果は、1枚単位ではなく投資額を一定またはパーセンテージで示してもらった方がより傾向が
分かりやすかったと思います。

そうとはいえ、ここまでの英知を実際のトレードからのみ学ぼうとすれば、最低1年の歳月と、大きな勉強代金を市場に支払う必要があるでしょう。それを12時間と数トレードの損失分程度で獲得できるのですから、その欠点はゴミみたいなものでしょう。

「新たな投資法」としても「システムトレーダー養成」としても利用できるDVDとして、その利用価値はとても高く、
永久保存版として活用できることでしょう。

斉藤氏は非常にお忙しいため、セミナーを開催する回数も限られております。
その中でも、 本講座は斉藤氏のシステムトレードのルールの解説だけでなく、その検証プロセスや考え方まで
のノウハウを余すところなく公開する、数少ない非常に貴重なセミナーとなります。

また、本マスター講座の最大のテーマは「最強のパフォーマンスを追求すること」を
念頭において講演しております。

この12時間で、斉藤氏のノウハウの全貌を知ったあなたはシステムトレーダーとして、相当なレベルに
達していることでしょう。

斉藤氏のノウハウを12時間で集中的に学び、長期間の投資人生でより利益を最大化するために、斉藤氏が実践し続けているシステムトレード戦略を完全にマスターしてみませんか?
posted by セミナーさん at 20:28 | 宮城 ☁ | 株投資セミナー | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
エンジュク株投資セミナー 株之助のデイトレード
石田高聖の投資塾
個人投資家の為のトレーダーズショップ
負け組からの、株勝者への道
株から、IPOへ